Hallo @Dominik_Hettich,
willkommen im Asana Community Forum! 
Es gibt hierzu bereits einen ähnlichen Post im englischsprachigen Forum. Darin wird auf folgenden Beitrag von Microsoft verwiesen: Open file links directly in Office desktop apps - Microsoft Support
Dort wird erwähnt, dass Microsoft das automatische Öffnen von Desktop-Apps in manchen Fällen noch nicht unterstützt:
The following scenarios are not supported today, but these will continue to open in the web:
Opening links from other 1st party Microsoft 365 clients like OneNote, Skype, or Microsoft Teams. Or from 3rd party apps such as Slack, EverNote, etc.
Viele Grüße
Uli